วิธีตรวจสอบอัตราชนะของระบบ

การใช้สัญญาณที่ระบบส่งออกมาในการซื้อขายเป็นวิธีการซื้อขายหลักของผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ระบบการเทรดที่ถูกต้อง 100% แทบจะไม่มีในโลก อย่างน้อยที่สุด ระบบการเทรดของผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาอัตราชนะของระบบ หรือปัญหาความเชื่อถือได้ของสัญญาณ ดังนั้นเราจะประเมินอัตราชนะของระบบการเทรดอย่างไร? ผู้ค้าจะใช้ประโยชน์จากอัตราชนะของระบบการเทรดของตัวเองเพื่อทำกำไรที่ต้องการอย่างไร? สำหรับคำถามนี้ ผู้คนที่แตกต่างกันมีมุมมองที่แตกต่างกัน นี่คือความคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับการลงทุนการเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การประเมินอัตราชนะของระบบการเทรด

คนส่วนใหญ่คาดว่าระบบการเทรดที่พวกเขาสร้างขึ้นมีอัตราชนะมากกว่า 50% แต่หากผมตั้งคำถามสองข้อดังนี้: 1. เพื่อให้ได้อัตราชนะมากกว่า 50% ระบบการเทรดของคุณต้องการจุดหยุดขาดทุนขั้นต่ำในแต่ละครั้งอย่างไร? 2. เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มีจุดหยุดขาดทุนขั้นต่ำ หากคุณทำการซื้อขายตามสัญญาณจากระบบของคุณ จุดกำไรขั้นต่ำในแต่ละครั้งจะเท่าไร? ผมคิดว่าคนที่สามารถตอบคำถามนี้ได้อาจไม่มากนัก

การกำหนดอัตราชนะของระบบการเทรด

การนิยามอัตราชนะของระบบการเทรดของผมคือ: จำนวนครั้งของการทำกำไรที่มากกว่าจุดหยุดขาดทุนที่กำหนดหารด้วยจำนวนการซื้อขายทั้งหมด ที่ได้กำไรในการซื้อขายจริงมากกว่าจุดหยุดขาดทุนที่กำหนด แสดงว่าตามนิยามนี้ อัตราชนะของระบบจะถูกคำนึงถึงจุดหยุดขาดทุนที่กำหนดไว้ก่อน เมื่อคุณประกาศอัตราชนะของระบบการเทรดของคุณ คุณจะต้องชี้แจงว่าอัตราชนะนั้นเกิดจากเงื่อนไขจุดหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้เท่าไร นี่คืออัตราชนะที่จริงจังและมีค่า

อย่าลืมคำว่า "การซื้อขายจริง"

จุดที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในนิยามนี้คือ "การซื้อขายจริง" ทำไมจึงพูดเช่นนี้? เพราะในช่วงที่ราคาเป็นขาลง จุดที่ระบบส่งสัญญาณซื้อจะต้องอยู่ห่างจากจุดต่ำสุดอย่างน้อย 10 จุด (การเข้าเทรดตามความรู้สึกโดยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณของระบบไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายตามระบบ) และรวมถึงสเปรดจะต้องอยู่ที่ประมาณ 15 จุด นอกจากนี้ เมื่อลงทุน หลังจากซื้อเรียบร้อยแล้ว รอจนถึงจุดที่ระบบส่งสัญญาณปิดซื้อขายก็ต้องต่ำกว่าจุดสูงสุดประมาณ 15 จุด เสียก่อน

การตั้งค่าจุดหยุดขาดทุน

หากคุณตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่ 30 จุด และอัตราชนะของระบบคือ 51% นั้นระบบที่คุณสร้างขึ้นควรจะต้องมีสัญญาณที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 60 จุด หากตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ 20 จุด ระบบจะต้องประกาศสัญญาณลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่า 50 จุด หากตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ 10 จุด ระบบควรจะมีสัญญาณที่ให้ผลสูงกว่า 40 จุด ยิ่งจุดหยุดขาดทุนเล็กลง สัญญาณการซื้อขายจากระบบก็จะมากขึ้นและโอกาสที่คุณจะถูกสั่งหยุดขาดทุนก็จะมากขึ้น

ระบบการเทรดที่มีอัตราชนะต่ำ

ตามปกติแล้ว จุดหยุดขาดทุนของเราไม่สามารถต่ำกว่า 10 จุดได้ ดังนั้นจากมุมมองทางเทคนิค หากสัญญาณการซื้อขายที่ระบบส่งออกมามีผลตอบแทนต่ำกว่า 40 จุดมากกว่า 50% จะถือว่าระบบของคุณมีมูลค่าน้อยหรืออย่างน้อยก็ยังไม่มีความสามารถในการทำกำไรจากการปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด! ถ้าคุณปฏิบัติตามระบบการเทรดของคุณอย่างจริงจัง แต่ยังขาดทุนอยู่บ่อยครั้ง และส่วนใหญ่ของการขาดทุนเกิดจากจุดหยุดขาดทุน นั่นหมายความว่าระบบการเทรดของคุณอาจจัดอยู่ในประเภทที่มีอัตราชนะต่ำ

การใช้ระบบการเทรดเพื่อทำกำไร

ก่อนหน้านี้ผมได้ทำการนิยามอัตราชนะของระบบการเทรดอย่างง่าย คนส่วนใหญ่มักมีความรู้สึกว่า การสร้างระบบที่ตอบสนองต่อคำนิยามนี้นั้นมีความยากและท้าทาย ที่สำคัญคือแม้แต่ระบบการเทรดที่มีกำไรที่มั่นคงในระยะยาวก็อาจไม่ถึงมาตรฐานนี้ โดยเฉพาะระบบการเทรดที่ไม่มีวันเสียหรืออาจมีเพียงในตำนาน

ข้อคิดเกี่ยวกับระบบการเทรดของตน

Livermore เคยกล่าวไว้ว่า: การที่จะเป็นนักเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องรู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ไม่ทำให้คุณขาดทุน ก่อนที่จะคิดถึงสิ่งที่จะทำให้คุณมีกำไร การเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเก็งกำไรทุกคน